Việc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề phát sinh theo cách phân loại dựa vào bản chất của hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán, các căn cứ phân loại khác là cơ sở bổ trợ cho tiêu chí phân loại những giao dịch bất hợp pháp. Các hành vi giao dịch bất hợp pháp phổ biến trên thị trường chứng khoán tập trung theo tiêu chỉ phân loại này bao gồm: giao dịch thao túng thị trường, giao dịch nội gián, giao dịch lừa đảo, gian lận, giả tạo, tạo dụng thông…